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バックテストって信用できるの?どこでEAを信用すればいいの?

こんにちは、高宗です。

今回は「新EAのバックテストデータの公開」に加えて、

「バックテストって信用して良いの?」という悩みにお答えします。

 

皆さんの中には、今まで様々なEAを使ってきた方も多いかと思います。

 

私たちがEAを選ぶとき、一番参考にするのはバックテストデータですよね!

でも、「バックテストと実際では全く違う!」というEAが多いのも確かです。

 

バックテストデータを信頼して買ったのに、

実際のトレードではロスカットをしてしまった、という方も多いでしょう。

 

では、

バックテストデータはどこを見ればいいか?

何を信用してEAを選べばいいのか?

 

この記事を見れば、ハッキリと分かって頂けると思いますし、

質の悪いEAをつかまされる事もなくなります。

 

そして、新EAのバックテストデータについても解説していますので、

ぜひ最後までご覧ください。

 

それでは、見ていきましょう!

 

突然ですが、

皆さんはこんな経験はありませんか?

 

過去○年分のバックテストデータは右肩上がりだから、これは良いEAだ!

よし!思い切って買ってみよう。

と思って買ったものの、実際の運用では損失ばかり・・・

成績が良い時もあるが、トータルで見ると資産が増えていない。

一体、あのバックテストデータはなんだったんだ・・・

 

どうでしょうか?

心当たりがある方も多いかと思います。

 

なぜなら、

世の中に溢れているEAのほとんどが、バックテストを見ると、「聖杯」に見えるけど、

リアルで動かすとなぜか負けてしまうもの

だからです。

 

EAの販売者は、

「バックテストデータはずっと右肩上がりなので、運用を続けていれば必ず資産は増えていきます」

と言って、この様なデータを見せてきますよね。

 

 

確かに、グラフはずっと右肩上がりです。

このデータを見ると、「実際の運用でもこんな感じで増えていくんだ!」と思えます。

 

しかし、実際の相場で動かしてみると、

マイナス、マイナス、マイナス、または、

コツコツ利益を積み重ねるが、ドカンと負ける・・・

 

これが、一般的なバックテストデータであり、

成績が良いはずのEAで負けてしまう理由です。

 

そんなEAが多いため、

「バックテストの成績が良い」と言われても、完璧に信用できるとは言えませんよね。

 

 

しかし、

これは仕方ない事でもあります。

バックテストと一口に言っても、開発者によってデータの取り方がそれぞれ違うのです。

 

そのため、バックテストの精度は様々になってしまいます。

 

例えば、擬似ティックデータか、リアルティックデータかによっても変わりますし、

成績を上げるための最適化作業によっても変わります。

 

スキャルピングEAにも関わらず、擬似ティックデータでバックテストを取っている様なEAは、

リアルトレードでは成績が変わってしまいます。

(そんなEAが、有名サイトで今でも普通に販売されています笑)

 

つまり、

バックテストは、「必ずその通りになる」というものではないのです。

完璧に信用して良いものではありません。

 

重要なので、もう一回言います。

 

バックテストが良かったからと言って、リアルでも勝てるとは限らないのです。

 

バックテストデータでは、勝てるEAかどうか正確には分かりません。

ロジックを最適化することによって、「成績が良いEA」に見えている可能性があるのです。

 

なので、バックテストデータを信用しきる事は、

本来あまりオススメしないのですが・・・

 

実は、

本当に信頼できるバックテストデータも存在します。

 

しかもこの方法だと、リアルトレードでも同じ結果が出る事が、ほぼ確実です。

 

これが分かったら、勝てないEAをつかまされる事も無くなって、

本当に勝てるEAだけを見極める事ができる様になります。

 

しかも、簡単な方法でです。

 

一体どうやるのか?

 

それは、

「フォワードテストと比べる」

という事です。

 

よく分からない方のために、もう少し具体的にいうと、

 

EAはバックテストの後、必ずフォワードテストという物を行います。

要は、「実際の相場で運用してみる」という事です。

 

実際に運用してみた結果が、バックテストの結果と近いのであれば、

「そのバックテストは信用できる」と言えます。

 

なぜなら、

バックテスト通りの結果になる=バックテストの精度が高かった

と言えますよね!

 

すなわち、今後の運用でも、「バックテストの様な成績を出す確率が高い」という事が分かります!

 

そのためには、フォワードテストを確認するという事が重要なんです。

 

もっと言うと、

これは、精神的にもものすごく楽になります。

 

フォワードテストの結果を確認しないままEAを動かしてしまうと、

「本当に勝てるEAなんだろうか・・・」と不安なまま運用してしまいますよね・・

 

すると、ひと月マイナスが出ただけで辞めてしまったり、

勝手に自分の裁量を入れてしまったりするのです。

 

これは、絶対に良い結果にはなりません。

 

なので、何度も言いますが、

「実際の運用でも、同じ結果が出ている事を確認する」という作業が必ず必要なのです。

 

これをすることによって、バックテストデータを信頼する事ができ、

長い期間を安心して運用する事ができます!

 

だから、フォワードテスト結果は重要なんですが、、、

フォワードテスト結果をあまり公開していないEAが多い事も事実です。

 

例えば、こちら、ある有名サイトで販売されているEAなんですが、

フォワードテスト結果が数日分しか公開されていません。

 

こういうEAを買う場合、バックテストデータだけで判断しなければいけないので、

実際には勝てない可能性もあります。

 

最低でも、3ヶ月分はフォワードテスト結果を確認したいところですね!

今後EAを選ぶ際は、そういうEAを選ぶ様にして頂ければと思います。

 

さて、こういう話をすると、

「新EAのデータが気になる!」と言われると思うので、ここからは新EAのデータを紹介しようと思います。

 

詳細はこれからお伝えしていくので、今回はデータだけをお見せします。

まずは3年分のバックテストデータです。

ドローダウンがありながらも、きちんと右肩上がりに利益を出してますね。

 

(ドローダウンについては、バックテストをした結果、月曜日と重要指標時の成績が悪いと判明したため、実際の運用ではEAを停止する事で対応しています。)

 

次に、Quant Analyzerという検証ソフトにて、

EAを詳しくバックテストした結果です。

Quant Analyzerは高性能な検証ソフトでして、

MT4のストラテジーテスターよりも詳しく調べる事ができます。

 

みて欲しい項目はたくさんあるのですが、今回はバックテストとフォワードテストを比べる話をしたので、

そこを中心にみてみましょう。

 

まず、赤□で囲んだ履歴をみて下さい。

これは2019年7月と8月のバックテストデータになります。

2019年の7月8月は残念ながらマイナスの月となっていますね!

 

では、フォワードテストはどうなったのか?

気になりますよね?

 

新EAは7月からフォワードテスト結果が出ているため、比べる事ができます。

 

フォワードテスト結果を見てみると、

7.15

7.23

7.23

7.25

7.29

8.2

8.9

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

8.27

8.29

8.30

 

バックテストとは違い、フォワードテストでは、

7月+40%

8月+37%

となっていました!

 

こういうと、

「えっ、バックテストとフォワードテストの結果が違いますよね?」

と思われると思います。

 

確かに、バックテストと違うので心配になるかもしれません。

 

ただ、これは、

リアルトレードでは重要指標時に止める事を推奨している事が原因です。

さっきも書いた様に、月曜日と重要指標時の成績が悪いと判明したため、

実際の運用ではEAを停止する事で対応しています。

 

そのため、バックテストよりも成績が上がっている、

と言う事になります。

 

つまり、

新EAは、今後の運用でも、バックテストよりも良い結果になる可能性が高いという事でもあります。

 

バックテストよりも悪くなるのはダメですが、

良くなる分には構いませんよね!

 

バックテストと同じorバックテストよりも良いという事で、

バックテストデータの信頼度は上がります。

 

よって、新EAのバックテストは信頼できる可能性が高いという事が分かるんです。

 

実際、7月から今までちゃんと勝ち続けているEAなので、

発表を楽しみにしておいて頂けたらと思います。

 

新EAに興味がない!と言う方も、

今後、EAを複数運用される事があると思います。

その際は、今日お話した事を意識してEAを選んでみて下さい。

 

すると、リアルでは負けてばかり、なんてEAをつかまされる事も無くなって、

本当に勝てるEAだけを見極める事ができる様になります。

 

 

それでは、今日はこの辺で失礼します!

 

Ps.

今日ご紹介したQuant Analyzerは、高性能な検証ソフトです。

詳しい項目の見方はこちらに書いてありますので、読んでみて下さい。

Quant Analyzerの見方を詳しく解説

 

Ps2.

次回はいよいよ、新EAを発表できます!

お楽しみに!

 

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